保罗.威尔莫特(PaulWilmott)是一位全球著名的量化分析师，他在过去20年间为推动量化金融学的发展做出了巨大的贡献，他的很多书籍都是量化金融领域的经典教程，量化从业人员的定义可以简单认为是具有以下属性的量化从业人员：首先他们多来自于数学和物理专业，主要使用金融数学中的随机分析（stochasticcalculus）进行他们的工作或研究，风险中性假设是他们工作的重要准绳，主要的工作是对金融资产，尤其是衍生品进行定价。本部分的知识主要是基于保罗.威尔莫特的若干专著的资料整理。

威尔莫特认为量化金融的思想最早应追溯到20世纪初，“量化”第一人的称号可能应该颁给法国学者劳伦斯.巴施里耶(LouisBachelier)，他的本职工作是一位数学家，他年的博士论文的题目为《投机理论》是目前已知的最早的试图用随机分析来研究金融问题的学者，他的论文主要是认为金融资产价格的运动满足一种特殊的随机过程，这种随机过程在今天看来其实就是大名鼎鼎的“布朗运动（Brownianmotion）”,基于这样的假设，巴施里耶研究了股票期权的定价问题，但可惜的是，他的博士论文在当时并没有受到广泛的

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